Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales
Entrar

Navegación

Usted está aquí: Inicio / Actividades / Coloquios / Coloquio de Ciudad Universitaria / Actividades del Coloquio / Problemas de salida para procesos de Lévy

Problemas de salida para procesos de Lévy

Juan Carlos Pardo (CIMAT) - martes 7 de mayo, 12 horas
Ponente: Juan Carlos Pardo (CIMAT)
Cuándo 07/05/2013
de 12:00 a 13:00
Dónde Salón "Graciela Salicrup"
Agregar evento al calendario vCal
iCal

Resumen:

Los procesos de Lévy son modelos aleatorios que evolucionan a través del tiempo con incrementos independientes y estacionarios, ejemplos de esta clase son los conocidos procesos de Poisson (procesos con saltos hacia arriba de magnitud unitaria) y el movimiento browniano (proceso continuo).

En esta plática se dará un panorama sobre problemas de salida de un intervalo de la forma (a,b) para a<b, para  diferentes subclases  de procesos de Lévy. Primero empezaremos con problemas de salida para el movimiento browniano, después  se analizará el caso en que el proceso tiene saltos hacia un lado (hacia arriba o hacia abajo) y finalmente se establecerán resultados  recientes sobre este tipo de problemas para una clase de procesos de Lévy con saltos hacia arriba y hacia abajo llamados procesos meromorfos. Este tipo de resultados no solo tienen una relevancia teórica sino práctica desde el punto de vista de las aplicaciones, en particular en la teoría de riesgo y las matemáticas financieras. 

archivado en: