UNAM
You are here: Home / Actividades académicas / Coloquios / Coloquio de Ciudad Universitaria / Actividades del Coloquio / "Riesgo y ecuaciones integro-diferenciales" - Begoña Fernández (Facultad de Ciencias, UNAM)

"Riesgo y ecuaciones integro-diferenciales" - Begoña Fernández (Facultad de Ciencias, UNAM)


When Nov 03, 2009
from 12:00 PM to 01:00 PM
Where Salón "Graciela Salicrup"
Add event to calendar vCal
iCal

Resumen:

Haremos una breve descripción de las siguientes medidas de riesgo:

1) VaR, medida que aparece en los tratados internacionales, como el instrumento para medir el riesgo financiero.

2) La probabilidad de ruina, que es usada en el cálculo actuarial.

3) Optimización con respecto a una función de utilidad. Problema estudiado fundamentalmente por los economistas.

Consideraremos procesos de Itô con saltos y volatilidad estocástica y mostraremos como, en algunos casos, el problema se reduce al estudio de ecuaciones integro-diferenciales.

Filed under: