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Continuidad absoluta de procesos de Ito

Ma. Emilia Caballero (IMUNAM), Mie 28 sep, 15h30, Salón 1
Ponente:
Cuándo 28/09/2011
de 15:30 a 16:30
Dónde Salón de Seminarios 1
Nombre
Teléfono de contacto 56 22 47 94
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Se describirá la técnica de Malliavin para estudiar la continuidad absoluta de las distribuciones unidimensionales los llamados procesos de Ito, que son solución a ecuaciones diferenciales estocásticas respecto del movimiento browniano $B$: $$ X_t=x+\int_0^t \sigma(X_s) dB_s+\int_0^t b(X_s) ds . $$