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El movimiento browniano pegajoso

Guillermo Garro (IM UNAM), Mié 19 de Sep, 16h30, Salón 1
Ponente:
Cuándo 19/09/2012
de 16:30 a 17:30
Dónde Salón de Seminarios 1
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  Seguiremos la prepublicación Brownian motions on metric graphs: Feller Brownian motions on intervals revisited de Kostrykin, Potthoff y Schrader para introducir al llamado movimiento browniano pegajoso. Para tal efecto, recordaremos la fórmula de Dynkin para procesos de Markov y su relación con el operador característico e infinitesimal del proceso. Con esta herramienta se explorará la construcción de Itô y McKean del movimiento browniano pegajoso como un browniano reflejado cambiado de tiempo mediante una funcional aditiva continua construida a partir del tiempo local.

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