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Integración Estócastica con respecto a semimartingalas y fórmula de Itô III

José Luis Pérez Garmendia (ITAM), Mie 9 May, 15h30, Salón 1
Ponente:
Cuándo 09/05/2012
de 15:30 a 16:30
Dónde Salón de Seminarios 1
Nombre
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En esta plática utilizando la descomposición de Doob y Meyer que se expuso en la sesión antepasada, construiremos la integral estocástica para semimartingalas discontinuas. procederemos en tres etapas: Construiremos la intergral utilizando una versión predecible del proceso de covariación. Posterioremnte extenderemos la integral tomando como integrador una semimartingala arbitraria y como integrando un procesos acotados y predecibles. Para finalmente extenderlo al caso general utilizando el procesos de covariación que definiremos a través de una fórmula de integración por partes. Finalmente veremos la forma que tiene la fórmula de Itô en el caso de semimartingalas discontinuas.

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