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Procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck II

Gerónimo Uribe Bravo (IMUNAM), Mié. 7 Dic. 15h30, Salón 1
Ponente:
Cuándo 07/12/2011
de 15:30 a 16:30
Dónde Salón de Seminarios 1
Nombre
Teléfono de contacto +52 (55) 56 22 47 68
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En la parte I de la plática, se mostró que los procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck son afines. En esta plática obtendremos algunas consecuencias de este hecho. En particular, mostraremos que la función característica del proceso de Ornstein-Uhlenbeck se expresa en términos de la solución a una ecuación diferencial de tipo Riccati, lo cual es una expresión de la regularidad del proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Si el tiempo lo permite, discutiremos el trabajo reciente de Keller-Ressel, Schachermayer y Teichmann en donde prueban la regularidad de procesos afines generales.

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