Correo interno
Procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck II
Gerónimo Uribe Bravo (IMUNAM), Mié. 7 Dic. 15h30, Salón 1
| When |
Dec 07, 2011
from 03:30 PM to 04:30 PM |
|---|---|
| Where | Salón de Seminarios 1 |
| Contact Name | Gerónimo Uribe Bravo |
| Contact Phone | +52 (55) 56 22 47 68 |
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|
En la parte I de la plática, se mostró que los procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck son afines. En esta plática obtendremos algunas consecuencias de este hecho. En particular, mostraremos que la función característica del proceso de Ornstein-Uhlenbeck se expresa en términos de la solución a una ecuación diferencial de tipo Riccati, lo cual es una expresión de la regularidad del proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Si el tiempo lo permite, discutiremos el trabajo reciente de Keller-Ressel, Schachermayer y Teichmann en donde prueban la regularidad de procesos afines generales.