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Desafíos Cuantitativos en la transición hacia TIIEF en el Mercado Mexicano, Ciclo de conferencias "Finanzas cuantitativas en la UNAM"
Institución: Experto validador de modelos de valuación de derivados en BBVA
| Cuándo |
06/10/2025 de 18:00 a 19:00 |
|---|---|
| Dónde | Evento en línea (previo registro) |
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Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: escuela.finanzas@im.unam.mx
Resumen:
La constante evolución de los mercados financieros, como evidencia la transición a TIIE de Fondeo (TIIEF) en enero de 2025, trae consigo un incremento en la complejidad de los modelos utilizados en la valoración de derivados. Lo anterior incrementa la demanda laboral de perfiles matemáticos con dominio en cálculo estocástico, probabilidad, y ecuaciones diferenciales parciales, entre otros.
En esta plática se abordarán, desde un punto de vista matemático, los distintos problemas que trae consigo la valoración de derivados de tasas de interés en el contexto del mercado de TIIEF.
Semblanza:
Bor Gerardo Reynoso Mancera es egresado de la carrera de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un Diplomado en Modelos Cuantitativos Aplicados a Finanzas y Trading en el ITAM. Es estudiante del Posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Actualmente se desempeña como experto validador de modelos de valuación de derivados en BBVA.