Patrones falsos y mentiras verdaderas: dinámica fractal en finanzas

Ponente: Félix Alfonso Camacho Moya
Institución: Facultad de Ciencias, UNAM
Tipo de Evento: Formación de Recursos Humanos

Cuándo	13/05/2019 de 15:00 a 16:00
Dónde	Salón de seminarios "Graciela Salicrup"
Agregar evento al calendario	vCal iCal

El movimiento browniano fraccionario o fractal es una importante generalización del movimiento browniano. A través del cálculo estocástico de estos procesos podemos construir y analizar nuevos modelos de valuación de derivados más fieles a los fenómenos de dependencia estadística y autocorrelación de los procesos de precios reales del mercado. Aunque nunca podamos "vencer" al mercado, podremos entender mejor lo que sucede en él.