Teorema de Meyer-Itô para procesos estables via cálculo fraccionario
Ponente: Alejandro Santoyo Cano
Institución: Instituto de Matemáticas, UNAM
Tipo de Evento: Investigación
Institución: Instituto de Matemáticas, UNAM
Tipo de Evento: Investigación
Cuándo |
09/11/2022 de 13:15 a 14:15 |
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Dónde | Salón 201-202 del Edificio Anexo IIMAS |
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Título: Teorema de Meyer-Itô para procesos estables via cálculo fraccionario
Resumen: Utilizando la relación que existe entre el generador infinitesimal de un proceso estable, posiblemente asimétrico, y derivadas fraccionarias de Riemann-Liouville, se establece el operador inverso del generador infinitesimal en un espacio adecuado. Esto permite definir una familia de funciones que satisface el teorema de Meyer-Itô para procesos estables recurrentes, donde aparece el tiempo local de ocupación. Este teorema generaliza la fórmula de Tanaka y como corolario se puede establecer una descomposición para funciones potencia como submartingala o semimartingala dependiendo del exponente.