Procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck
Gerónimo Uribe Bravo (IMUNAM), Mie. 30 Nov, 15h30, Salón 1
When |
Nov 30, 2011
from 03:30 PM to 04:30 PM |
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Where | Salón de Seminarios 1 |
Contact Name | Gerónimo Uribe Bravo |
Contact Phone | +52 (55) 56 22 47 68 |
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En esta plática estudiaremos a los procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck asociados a un proceso de Lévy unidimensional. Estos procesos son soluciones a una ecuación diferencial estocástica lineal conducida por el proceso de Lévy en cuestión que también se puede interpretar como una ecuación de cambio de tiempo.
Exploraremos además la liga entre procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck y procesos afines unidimensionales.