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Quants y matemáticas en un Banco

Ponente: Alejandro Santoyo Cano
Institución: IMUNAM
Tipo de Evento: Divulgación
Cuándo 29/01/2020
de 17:00 a 18:00
Dónde Salón de seminarios "Graciela Salicrup"
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Resumen de la charla: Finanzas es una de las áreas aplicadas en las que mayor impacto ha tenido el cálculo estocástico. Los problemas que forman parte del día a día en el piso financiero de un Banco requieren de fuerte modelación matemática e implementaciones numéricas eficientes, de manera que un perfil matemático encaja naturalmente y surgen los puestos de Quants. En esta plática veremos algunas herramientas matemáticas que utilizan los Quants para resolver dichos problemas, así como la complejidad que presentan al llevarlos a la práctica.

   Breve reseña académica: Estudio Actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Maestría en Ciencias Matemáticas en el IIMAS, UNAM. Posteriormente, trabajó en el piso financiero en BBVA Bancomer durante 4 años y ahora se encuentra estudiando el cuarto semestre del Doctorado en el IMATE, UNAM, bajo la dirección del Dr. Gerónimo Uribe Bravo en el área de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

Sus áreas de interés son: Probabilidad, Procesos Estocásticos, Finanzas y Programación.

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