Procesos de Markov y cambios de tiempo

Abstract

Se reexaminará la intuición de Ito que lo llevó a sugerir que las difusiones pueden ser representadas como soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas. Veremos que podemos se puede seguir un razonamiento análogo que sugiere una representación de difusiones, y procesos de Markov que admiten saltos, como soluciones a una ecuación de cambio de tiempo. Como un ejemplo concreto, se estudiará el caso de procesos afines unidimensionales. Finalmente, presentaremos algunas conjeturas que guiarán las actividades del grupo de trabajo durante este semestre.