Continuidad absoluta de procesos de Ito

Abstract

Se describirá la técnica de Malliavin para estudiar la continuidad absoluta de las distribuciones unidimensionales los llamados procesos de Ito, que son solución a ecuaciones diferenciales estocásticas respecto del movimiento browniano $B$: $$ X_t=x+\int_0^t \sigma(X_s) dB_s+\int_0^t b(X_s) ds . $$