Procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck
Abstract
En esta plática estudiaremos a los procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck asociados a un proceso de Lévy unidimensional \(X\). Estos procesos son soluciones a la ecuación lineal
$$
Z_t=x+X_t+\delta \int_0^t Z_s\, ds
$$
que también se puede interpretar como una ecuación de cambio de tiempo. Veremos la liga entre procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck y procesos afines reales unidimensionales.