Procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck II
Abstract
En la parte I de la plática, se mostró que los procesos de tipo Ornstein-Uhlenbeck son afines. En esta plática obtendremos algunas consecuencias de este hecho. En particular, mostraremos que la función característica del proceso de Ornstein-Uhlenbeck se expresa en términos de la solución a una ecuación diferencial de tipo Riccati, lo cual es una expresión de la regularidad del proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Si el tiempo lo permite, discutiremos el trabajo reciente de Keller-Ressel, Schachermayer y Teichmann en donde prueban la regularidad de procesos afines generales.