Seguiremos la prepublicación Brownian motions on metric graphs: Feller Brownian motions on intervals revisited de Kostrykin, Potthoff y Schrader para introducir al llamado movimiento browniano pegajoso. Para tal efecto, recordaremos la fórmula de Dynkin para procesos de Markov y su relación con el operador característico e infinitesimal del proceso. Con esta herramienta se explorará la construcción de Itô y McKean del movimiento browniano pegajoso como un browniano reflejado cambiado de tiempo mediante una funcional aditiva continua construida a partir del tiempo local.