Fecha	Expositor	Título (haga click para ver el abstract)
7 de Febrero	Gerónimo Uribe Bravo	Introducción a los procesos afines
28 de Febrero	Juan Carlos Pardo Sandra Palau Calderón	Ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos y aplicaciones Procesos de ramificación continua con inmigración en un medio aleatorio browniano
9 de Mayo	Juan Carlos Pardo José Luis Pérez Garmendia	Procesos de Wishart Teorema de Yamada-Watanabe para ecuaciones diferenciales estocásticas matriciales
23 de Mayo	Ramsés Mena Chávez Daniel Hernández	Simulación de procesos afines Modelos afines en tasas de interés y análisis de tasas de mortalidad
6 de Junio	Antonio Murillo Salas Gerónimo Uribe Bravo	Introducción al super movimiento Browniano y aplicaciones a ecuaciones diferenciales La densidad del super movimiento browniano unidimensional

Bibliografía

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