Ecuaciones diferenciales estocásticas y engrosamiento de filtraciones

Ponente: Liliana Peralta Hernández
Institución: Facultad de Ciencias, UNAM
Tipo de Evento: Investigación, Divulgación

Cuándo	12/09/2023 de 12:00 a 13:00
Dónde	Auditorio "Alfonso Nápoles Gándara"
Agregar evento al calendario	vCal iCal

Si estudiamos una ecuación diferencial estocástica (EDE) definida en un espacio de probabilidad completo acompañado de la filtración, sabemos que cada sigma álgebra de la filtración contiene toda la historia de un proceso estocástico hasta el tiempo \(t\), pero si asumimos la llegada de nueva información proveniente de una variable aleatoria entonces debemos considerar una filtración más grande. Explicaré cómo influye esta nueva información a la filtración browniana y que cambios produce en la EDE.