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Construyendo puentes de difusión usando la expansion del Caos de Wiener
Ponente: Francisco Javier Delgado
Institución: IM-UNAM
Tipo de Evento: Investigación, Formación de Recursos Humanos
Institución: IM-UNAM
Tipo de Evento: Investigación, Formación de Recursos Humanos
| Cuándo |
31/05/2023 de 13:15 a 14:15 |
|---|---|
| Dónde | Salón 201-202 del Edificio Anexo IIMAS |
| Agregar evento al calendario |
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Título: Construyendo puentes de difusión usando la expansion del Caos de Wiener
Resumen: En esta charla, mostraremos un método para la construcción de puentes de Difusión basados en la expansion del Caos de Wiener (WCE). Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión. Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin, calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijar la aproximación; esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.