Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH
Ponente: Daniel Cervantes Filoteo
Institución: Facultad de Ciencias, UNAM
Tipo de Evento: Investigación, Formación de Recursos Humanos
Institución: Facultad de Ciencias, UNAM
Tipo de Evento: Investigación, Formación de Recursos Humanos
Cuándo |
13/09/2023 de 13:15 a 14:15 |
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Dónde | Salón de Seminarios S-105, Facultad de Ciencias |
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Título: Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH
Resumen: En esta charla estudiamos un problema de inversión óptima de un portafolio de tipo de cambio descrito por un modelo CCC-GARCH multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. Probamos un teorema de verificación de un paso bajo una función de utilidad exponencial, mostrando que cualquier solución es la raíz de una ecuación dada. Obtenemos una solución explícita para las innovaciones Normal y un procedimiento iterativo para las Skew-Normal. Realizamos un estudio del comportamiento de la solución con datos simulados.