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Valuación de opciones con múltiples ejercicios: un problema a resolver por EDP o por probabilidad.

Patricia Saavedra (UAM, Iztapalapa), -jueves 1 de diciembre del 2011, 11 hrs.
Ponente:
Cuándo 01/12/2011
de 11:00 a 12:00
Dónde Salon Graciela Salicrup
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Las opciones con multiples ejercicios son muy usadas en el mercado de energeticos. Son una generalizacion de las opciones Bermuda y pueden ser estudiadas con metodos probabilisticos o por medio de ecuaciones en derivadas parciales, gracias al teorema de Feyman-Kac. Este tipo de opciones no tienen solucion analitica por lo que pueden ser estimadas por una generalizacion del metodo de Longstaff-Schwartz o por la solucion de una sucesion de problemas en derivadas parciales con frontera movil. El objetivo de la platica es presentar ambos enfoques para el caso de la opcion bermuda y generalizar para el caso de multiples ejercicios. Se presentaran resultados numéricos con datos reales.