Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

La teoría clásica de la derivación de flujos estocásticos tiene diversas aplicaciones en matemáticas aplicadas. En los últimos 20 años se ha desarrollado la derivación de procesos multidimensionales reflejados en fronteras de conjuntos regulares y poliedros debido a la propiedad Lipschitz de la solución del problema de Skorohod con respecto a los datos iniciales. Esta teoría no permite la derivación de variables aleatorias o procesos aún menos regulares tales como un tiempo de paro o el camino de una difusión antes que toque una frontera.

Intentaremos explicar cómo deducir fórmulas que indiquen la existencia de tales derivadas en sentido débil de manera que son extensión natural de los resultados existentes.