Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema

Título: Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema

Resumen: En la presente plática abordaremos el concepto novel de coherencia en medidas de diversificación para portafolios de inversión. Haremos una analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos una familia de medidas de diversificación basada en medidas de riesgo. Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo subyacente sea coherente. Finalmente ejemplificaremos la estimación de la familia introducida de diversificación mediante modelos de dependencia extrema.