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Procesos de Markov y cambios de tiempo

Gerónimo Uribe Bravo (IMUNAM), Ago 24, 15h30, Aula 1
Ponente:
Cuándo 24/08/2011
de 15:30 a 16:30
Dónde Aula 1, Instituto de Matemáticas
Nombre
Teléfono de contacto 56 22 47 68
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Se reexaminará la intuición de Ito que lo llevó a sugerir que las difusiones pueden ser representadas como soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas. Veremos que podemos se puede seguir un razonamiento análogo que sugiere una representación de difusiones, y procesos de Markov que admiten saltos, como soluciones a una ecuación de cambio de tiempo. Como un ejemplo concreto, se estudiará el caso de procesos afines unidimensionales. Finalmente, presentaremos algunas conjeturas que guiarán las actividades del grupo de trabajo durante este semestre.