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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

Miércoles 11 de octubre a las 13:15 horas
Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema
Yuri Salazar Flores, Facultad de Ciencias, UNAM
https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/medidas-coherentes-de-diversificacion-para-portafolios-de-inversion-y-su-estimacion-mediante-modelos-de-dependencia-y-dependencia-extrema

Resumen:

En la presente plática abordaremos el concepto novel de coherencia en medidas de diversificación para portafolios de inversión. Haremos una analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos una familia de medidas de diversificación basada en medidas de riesgo. Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo subyacente sea coherente. Finalmente ejemplificaremos la estimación de la familia introducida de diversificación mediante modelos de dependencia extrema.

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    Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

    Salón de Seminarios S-105, Facultad de Ciencias